СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1 Сущность кредитной политики коммерческого банка
1.2 Факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка
1.3 Методология формирования кредитной политики коммерческого банка
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5190 ЮГО-ЗАПАДНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РФ
2.1 Общая характеристика Родионово-Несветайского отделения № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка РФ
2.2 Особенности кредитной политики Родионово-Несветайского отделения № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка РФ
2.3 Анализ качества кредитного портфеля Родионово-Несветайского отделения № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка РФ
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5190 С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
3.1 Применение методики стресс-тестирования как инструмента моделирования кризисных ситуаций
3.2 Использование технологии интеллектуального анализа данных, как способ снижения кредитного риска
3.3. Экономический эффект от использования эконометрических методов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы совершенствования банковской деятельности и определения приоритетных направлений развития банкой системы находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни страны. Банковская система является важнейшим элементом системы национальной экономики. Банки как кредитные посредники выполняют специфические функции, заключающиеся в способности аккумулировать потоки денежных средств и осуществлять их перераспределение между секторами экономики в территориальном и отраслевом аспектах. Реализуя данные функции, банки призваны способствовать устойчивому экономическому росту.
Банки представляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Будучи в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ. Они играют важную роль в сохранении стабильности денежно-кредитной системы за счет тесного взаимодействия с государственными органами выполнения возложенных на кредитные учреждения контрольных и регулирующих функций. Поэтому трудно переоценить значение стабильности банковской системы.
Банковская система является одним из важнейших секторов экономики страны. Во-первых, оказывая услуги юридическим и физическим лицам, банки вносят свой вклад в создание валового национального продукта; во-вторых, направляя денежные потоки банки, являются ключевым звеном финансовой инфраструктуры народного хозяйства; и, в-третьих, чутко реагируя на изменения экономической конъюнктуры, вызываемые действиями государственных органов управления, банки являются проводниками стабилизационной экономической политики государства.
Кредитование является той банковской услугой, которая приносит наибольшее количество прибыли. Между тем при совершении кредитных операций у банка возникают высокие риски.
Банкам приходится проявлять все большую изобретательность в области разработки новых методов кредитования, привлечению наибольшего числа клиентов. Следовательно, перед банком встает вопрос о четко сформулированной и грамотной кредитной политики. Между тем в погоне за клиентами необходимо также уделять внимание и состоянию просроченной задолженности заемщиков банка. Ведь на состояние кредитного портфеля влияет не только количество выданных кредитов и сумма срочной задолженности, но динамика просроченной задолженности.
Важность исследования проблем формирования кредитной политики коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты деятельности банка. Несовершенная кредитная политика или ее отсутствие ведут кредитную организацию к серьезным финансовым потерям и банкротству. Наоборот, эффективная кредитная политика способствует повышению качества активов, их доходности и обеспечению в итоге положительного финансового результата.
Таким образом, комплексная разработка теоретических и практических вопросов формирования и реализации кредитной политики коммерческого банка является важной банковской проблемой, решение которой позволит обеспечить внедрение системы комплексного банковского обслуживания, адекватной современной экономической ситуации в России, создать механизм для гармонизации этой системы с международно-признанной практикой обслуживания, а также существенно повысить его качество. В этой связи тема дипломной работы является весьма актуальной.
Объектом исследования данной дипломной работы является Родионово-Несветайское отделение №5190 Юго-Западного банка Сбербанка Российской Федерации. Предметом исследования выступает кредитная политика коммерческого банка и методы ее реализации.
Целью дипломной работы является разработка мер и рекомендаций по совершенствованию кредитной политики Родионово-Несветайского отделения № 5190 Сбербанка РФ.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка, функции, виды, цели, принципы и роль;
- выявить факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка
- раскрыть методологию формирования кредитной политики;
- дать общую характеристику Родионово-Несветайского отделения № 5190;
- изложить особенности кредитной политики Родионово-Несветайского отделения № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка РФ;
- проанализировать качество кредитного портфеля Родионово-Несветайского отделения № 5190;
- предложить пути совершенствования кредитной политики с помощью применения методики стресс-тестирования;
- предложить использование технологии интеллектуального анализа данных, как способ снижения кредитного риска.
Методологической и теоретической основой данной работы послужили нормативно-правовые акты Центрального банка РФ; труды отечественных экономистов О.И. Лаврушина, Пановой Г.С., Тавасиева А.М.; статьи в таких периодических изданиях как "Банковское дело", "Деньги и кредит" и др.
Фактологическую основу составили данные об основных показателях деятельности банков России по материалам публикаций в периодических изданиях как "Банковское дело", "Деньги и кредит", а также балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках Родионово-Несветайского отделения № 5190 Юго-Западного банка Сбербанка Российской Федерации на три отчетные даты (2006, 2007 и 2008 гг.).
В данной работе были использованы методы экономического анализа, экономико-математические методы, метод статистической обработки информации, методы структурного анализа (вертикальный и горизонтальный).
Данная дипломная работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из глав и разделов, заключение, список использованной литературы и приложения.
Во введении раскрыта актуальность, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, структура курсовой работы.
Основная часть делится на три главы: теоретические основы кредитной политики коммерческого банка, практические аспекты кредитной политики Родионово-Несветайского отделения № 5190 Сбербанка РФ и пути совершенствования кредитной политики коммерческого банка с помощью эконометрических методов. В первой главе раскрывается сущность кредитной политики, факторы, ее определяющие, и методология формирования кредитной политики. Во второй главе рассматриваются особенности кредитной политики Юго-Западного банка Сбербанка РФ, проведен анализ качества кредитного портфеля. В третьей главе описываются пути совершенствования кредитной политики с помощью применения эконометрических методов.
В заключении обосновываются выводы по каждой главе в отдельности и по всей дипломной работе в целом.
В библиографии указаны литературные источники, использованные в процессе написания данной дипломной работы.
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1 Сущность кредитной политики коммерческого банка
В условиях рыночной экономики основной формой кредита является банковский кредит. Позитивный опыт деятельности банков разных стран свидетельствует о том, что эффективное управление кредитами – главный источник банковской прибыли. Поэтому разработка кредитной политики зарубежными банками и реализация ее практических аспектов представляет несомненный практический интерес для совершенствования деятельности банков России.
Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банков. В вопросе о содержательной стороне кредитной политики банка существуют различные направления. Например, в финансово-кредитном словаре кредитная политика трактуется как составная часть экономической политики, представляющей собой систему мер в области кредитования народного хозяйства. В зарубежной научной литературе кредитная политика трактуется как способ выполнения последовательно связанных действий при кредитовании, где принципы представляют собой основу определения соответствующей политики и способов ее осуществления.
Прежде чем определить понятие "кредитная политика", необходимо уточнить такие термины как "кредит", "политика", "кредитные операции"