Мир Знаний

Управление процентным риском в коммерческом банке (стр. 20 из 23)

Процентные ставки

Средняя

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

"Уралвнешторгбанк"

ставка

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Гос. Облигации дисконтные

11,1

8

10

11

13

13,5

Гос. Облигации купонные

10,1

7

9

10

12

12,5

Муниципальные облигации

8,9

6

8

8

11

11,5

Корпоративные долговые

10,5

6

10

11

12

13,5

обязательства
Размещенные МБК

23

22

24

24

23

22

Коммерческие кредиты

26,4

26

28

27

26

25

Средняя ставка в периоде по АКТИВУ

15

12,5

14,83

15,17

16,17

16,33

Средняя ставка по АКТИВУ

15

Текущие счета

0

0

0

0

0

0

Счета местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

Счета ЛОРО

0

0

0

0

0

0

Привлеченные МБК

19,5

18

18,5

20

20

21

Депозиты физ.лиц

12,1

7

10

13

15

15,5

Депозиты юр.лиц

13,3

9

11

14

16

16,5

Долговые ценные бумаги

11,1

5

13

12

12,5

13

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

8

5,57

7,5

8,43

9,07

9,43

Средняя ставка по ПАССИВУ

8

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи

Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок

Виды активов и пассивов

Ставки

До 1 мес.

От 1 до 3 мес.

От 3 мес.

До 6 мес.

От 6 мес.

До 12 мес.

Свыше 1 года

Средняя % ставка по активу

0,17

Средняя % ставка по пассиву

0,1

Итого процентных активов

188664,94

337796,86

236764,6

193299,3

146630,25

Общий процентный доход

32073,04

57425.47

40249,98

32860.88

24927,143

Итого процентных пассивов

162583,92

624772,86

102718,6

12707,3

11279,25

Общие процентные издержки

16258,392

62477,286

10271,86

1270,73

1127,925

Чистый процентный доход

15814,648

-5051.82

29978,12

31590.15

23799,218

Актив банка

1409013

Чистая процентная маржа

1,12

-0,36

2,13

2,24

1,69

Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок

Виды активов и пассивов

Ставки

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Средняя % ставка по активу

0,15

Средняя % ставка по пассиву

0,08

Итого процентных активов

188664,94

337796,86

236764,61

193299,3

146630,25

Общий процентный доход

28299,741

50669.53

35514,69

28994.9

21994,5375

Итого процентных пассивов

162583,92

624772,86

102718,61

12707,3

11279,25

Общие процентные издержки

13006,7136

49981,8288

8217,4888

1016,584

902,34

Чистый процентный доход

15293,0274

687.71

27297,2027

27978.31

21092,1975

Актив банка

1409013

Чистая процентная маржа

1,09

0,05

1,94

1,99

1,50

Приложение 7 Данные для расчета дюрации

Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте