Таблиця 2.5. Клієнтська плата за переказ MoneyGram (переказ готівкових валютних коштів фізичними особами) [69]
| Сума відправлення, долари США | Клієнтська плата, долари США |
| 0,01 – 100,01 | 12,00 |
| 100,01 – 300,00 | 20,00 |
| 300,01 – 400,00 | 24,00 |
| 400,01 – 600,00 | 32,00 |
| 600,01 – 800,00 | 40,00 |
| 800,01 – 1000,00 | 50,00 |
| 1000,01 – 1200,00 | 60,00 |
| 1200,01 – 1800,00 | 75,00 |
| 1800,01 – 2500,00 | 100,00 |
| 2500,01 – 5000,00 | 150,00 |
| 5000,01 – 7500,00 | 225,00 |
| 7500,01 – 10000,00 | 300,00 |
Таблиця 2.6. Клієнтська плата на відправлення термінових переказів за межі України за системою PrivatMoney [69]
| Сума переказу (USD, EUR) | Клієнтська плата (USD, EUR) |
| 0,01 – 10000,00 | 3% від суми* |
Таблиця 2.7. Клієнтська плата на відправлення термінових переказів по Україні за системою PrivatMoney у доларах США і євро [69]
| Сума переказу (USD, EUR) | Клієнтська плата, % |
| 0,01 – 20,00 | 7,0%* |
| 20,01 – 50,00 | 6,0%* |
| 50,01 – 150,00 | 5,0%* |
| 150,01 – 200,00 | 4,0%* |
| 200,01 – 700,00 | 3,5%* |
| 700,01 – 1000,00 | 3,0%* |
| 1000,01 – 1800,00 | 2,5%* |
| 1800,01 – 5000,00 | 2,0%* |
| 5000,01 і більше | 1,5%* |
Таблиця 2.8. Ставки по споживчих кредитах для iндивiдуальних клієнтів. Кредити на купівлю нових і «б/у» автомобілів [69]
| Строк кредитування | Ставка, річних | ||
| UAH | USD | EUR | |
| від 3 до 5 | від 14,04% | від 10,08% | від 9% |
| від 5 до 7* | от 14,04% | от 10,08% | от 9% |
Таблиця 2.9. Ставки по споживчих кредитах для iндивiдуальних клієнтів. Кредити на купівлю житла (первинний та вторинний ринок) [69]
| Строк, років | Ставка, річних | ||
| UAH | USD | EUR | |
| до 30 років (перший внесок 0%) | від 14,04% | від 10,08% | від 9,00% |
Таблиця 2.10. Ставки по споживчих кредитах для iндивiдуальних клієнтів. Кредити під заставу нерухомості [69]
| Строк, років | Ставка, річних | ||
| UAH | USD | EUR | |
| до 10 років (сума кредиту до 80% від оціночної вартості нерухомості) | від 14,04% | від 11,04% | від 10,08% |
2.3 Оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій в АКБ «Приватбанк»
Аналіз повалютної структури залучених коштів банків та клієнтів в пасивах АКБ «Приватбанк» станом на 31.12.2005 та 31.12.2006 (Рис. 2.6, 2.7, 2.11) показує, що при виконанні нормативів Н13 [6] (рис. 2.8, 2.9, 2.10) за рахунок позабалансової валютної позиції:
а) залучені кошти банків
– структурна частка залучених коштів в EUR знизилась з рівня 6,66% у 2005 році до рівня 4,40% у 2006 році;
– структурна частка залучених коштів в USD знизилась з рівня 66,49% у 2005 році до рівня 63,6% у 2006 році;
– структурна частка залучених коштів в RUB, знизилась з рівня 3,12% у 2005 році до рівня 2,97% у 2006 році;
– зниження частки залучених валютних коштів виникло за рахунок підвищення структурної залучених коштів в національній валюті UAH, з рівня 23,73% у 2005 році до рівня 29,04% у 2006 році;
б) залучені кошти клієнтів
– структурна частка залучених коштів в EUR, знизилась з рівня 7,34% у 2005 році до рівня 4,03% у 2006 році;
– структурна частка залучених коштів в USD, незначно знизилась з рівня 32,23% у 2005 році до рівня 32,05% у 2006 році;
– структурна частка залучених коштів в RUB, незначно знизилась з рівня 0,28% у 2005 році до рівня 0,26% у 2006 році;
– зниження частки валютних залучених коштів виникло за рахунок підвищення структурної частки залучених коштів в національній валюті UAH з рівня 60,32% у 2005 році до рівня 63,45% у 2006 році;
Таким чином, структури залучених валютних коштів від банків та клієнтів, як і у 2005 році, на кінець 2006 року мають суттєві структурні різниці.
- структурна частка залучених коштів в доларах США від клієнтів становить 32,0–32,2%, а від банків 63,6 – 66,5%;
– структурна частка залучених коштів в національній валюті від клієнтів становить 60,3–63,4%, а від банків 23,7 – 29,0%;
Аналіз повалютної структури кредитів банкам та клієнтам в активах АКБ «Приватбанк» станом на 31.12.2005 та 31.12.2006 (Рис. 2.6, 2.7, 2.12) показує, що при виконанні нормативів Н13 за рахунок забалансової валютної позиції:
а) міжбанківське кредитування
– структурна частка кредитів, наданих в EUR, знизилась з рівня 12,76% у 2005 році до рівня 3,85% у 2006 році;
– структурна частка кредитів, наданих в USD, знизилась з рівня 68,36% у 2005 році до рівня 38,22% у 2006 році;
– структурна частка кредитів, наданих в RUB, знизилась з рівня 1,51% у 2005 році до рівня 0,94% у 2006 році;
– зниження частки валютних кредитів виникло за рахунок різкого підвищення структурної частка кредитів, наданих в національній валюті UAH, з рівня 17,84% у 2005 році до рівня 56,06% у 2006 році;
б) кредитування клієнтів
– структурна частка кредитів, наданих в EUR, знизилась з рівня 1,95% у 2005 році до рівня 1,6% у 2006 році;
– структурна частка кредитів, наданих в USD, підвищилась з рівня 32,8% у 2005 році до рівня 38,78% у 2006 році;
– структурна частка кредитів, наданих в RUB, знизилась з рівня 1,3% у 2005 році до рівня 0,76% у 2006 році;
– підвищення частки валютних кредитів виникло за рахунок зниження структурної частка кредитів, наданих в національній валюті UAH, з рівня 64,83% у 2005 році до рівня 57,98% у 2006 році;
Таким чином, структури кредитного валютного портфелю банкам та клієнтам, які у 2005 році мали суттєву різницю, на кінець 2006 року практично вирівнялися, тобто основними показниками є:
– кредити в національній валюті зайняли частку 56 –58%;
– кредити в доларах США зайняли частку 38,2 – 38,8%;
– кредити в євро зайняли частку 1,6 – 3,8%.
3. Оптимізація та перспектива розвитку валютних операцій в АКБ «Приватбанк»
3.1 Банківські валютні ризики та методи управління ними
Під ризиком прийнято розуміти імовірність, а точніше погрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоодержання доходів проведення додаткових витрат у результаті здійснення визначених фінансових операцій.
У залежності від сфери виникнення банківські ризики поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, запровадження ембарго, скасування імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націоналізації, неадекватного правового регулювання та ін. Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи банку вкрай високий, управління цими ризиками найскладніше, а іноді й неможливе. Для їх оцінювання застосовують в основному логічні методи аналізу.
До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв'язку з діяльністю конкретного банку. Що ширше коло клієнтів, партнерів, зв'язків банку, банківських операцій, послуг, то більше внутрішніх ризиків супроводжує його роботу. Порівняно із зовнішніми внутрішні ризики краще піддаються ідентифікації та квантифікації. Завдання менеджменту полягає в тому, щоб виявляти, оцінювати, мінімізувати та постійно контролювати внутрішні ризики за допомогою відповідних методів.
Керування ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їхньої величини, здійснює їхній моніторинг і контролює свої ризиковані позиції, а також враховує взаємозв'язку між різними категоріями (видами) ризиків. Комплекс банківського ризику-менеджменту має на меті забезпечити досягнення наступних цілей [62]: