Смекни!
smekni.com

Организация деятельности коммерческого банка (стр. 11 из 68)

В чем суть производной ценной бумаги?

Производная ценная бумага - ценная бумага, предоставляющая права и (или) устанавливающая обязанности по покупке или продаже базового актива. Базовыми активами могут являться денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги, валютные ценности, имущественные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, фондовые индексы, движимое имущество либо стандартизированные услуги, являющиеся предметом купли-продажи посредством производной ценной бумаги.

Каково содержание торгового портфеля?

Торговый портфель - совокупность финансовых инструментов, приобретенных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией с целью их дальнейшей перепродажи. Финансовые инструменты, проданные по сделкам РЕПО, включаются в состав торгового портфеля как длинные позиции (требования к эмитенту финансовых инструментов) по справедливой стоимости в случае, если на момент продажи они находились в составе торгового портфеля. В случае, если финансовые инструменты, проданные по сделкам РЕПО, на момент продажи не находились в составе торгового портфеля, они не включаются в состав торгового портфеля и по ним рассчитывается кредитный риск в отношении эмитента. Финансовые инструменты, приобретенные по сделкам РЕПО, не включаются в состав торгового портфеля.

Каково содержание розничного портфеля?

Розничный портфель - совокупность активов (требований) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, удовлетворяющих следующим условиям в совокупности:

- контрагентами являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

- требования банка, небанковской кредитно-финансовой организации включают кредиты на потребительские нужды, овердрафтное кредитование, кредитную задолженность индивидуальных предпринимателей, а также внебалансовые обязательства по предоставлению денежных средств на вышеуказанные цели в отношении данных контрагентов;

- совокупная величина требований к одному контрагенту не должна превышать по первоначальному(ым) договору(ам) (дополнительному(ым) соглашению(ям) к нему (ним), сумму, эквивалентную, как правило, 50 тысячам евро;

- совокупная величина требований к одному контрагенту не должна превышать по первоначальному(ым) договору(ам) (дополнительному(ым) соглашению(ям) к нему (ним), 0,5 процента общей величины розничного портфеля, рассчитанной по сумме всех договоров.

Каково содержание странового портфеля?

Страновой портфель - совокупность фондовых ценностей торгового портфеля, эмитентами которых являются резиденты одной страны.

В чем суть драгоценных металлов?

Драгоценные металлы - банковские и (или) мерные слитки.

Банковские слитки - слитки золота, серебра, платины и палладия, соответствующие действующим на территории Республики Беларусь техническим регламентам или государственным стандартам на золото, серебро, платину и палладий в слитках либо требованиям Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) или Лондонского рынка платины и палладия (LPPM).

Мерные слитки - слитки золота, серебра, платины, соответствующие стандартам государства - производителя слитков.

В чем суть позиции и ее основных видов (открытой, закрытой, короткой, длинной, чистой, брутто, взвешенной)?

Позиция - величина требований или обязательств по финансовому инструменту, иностранной валюте, драгоценному металлу (за исключением мерных слитков), товару или другому активу.

Длинная позиция - требования (или право требования) по финансовым инструментам, иностранной валюте, драгоценному металлу (за исключением мерных слитков), поставке товара или другого актива. Длинная позиция имеет положительный признак ("+").

Короткая позиция - обязательства по передаче финансового инструмента, иностранной валюты, драгоценного металла (за исключением мерных слитков), поставке товара или другого актива. Короткая позиция имеет отрицательный признак ("-").

Чистая позиция - позиция, определяемая как разница между длинными и короткими позициями.

Брутто-позиция - сумма всех позиций без учета признака позиции.

Открытая позиция - позиция, при которой сумма требований и сумма обязательств не совпадают.

Закрытая позиция - позиция, при которой сумма требований и сумма обязательств совпадают.

Взвешенная позиция - позиция, умноженная на соответствующую степень риска.

Какова структура долговых обязательств?

Долговые обязательства:

- облигации с фиксированной или плавающей процентной ставкой;

- депозитные сертификаты;

- сберегательные сертификаты;

- ипотечные облигации;

- векселя;

- ценные бумаги, которые могут быть обменены на вышеуказанные долговые обязательства;

- неконвертируемые привилегированные акции;

- другие подобные ценные бумаги, цена которых зависит от изменений размера процентной ставки;

- производные ценные бумаги, базовым активом которых являются вышеуказанные долговые обязательства, или производные ценные бумаги, по которым получение доходов или уплата расходов и размер процентной ставки взаимосвязаны.

Какова структура фондовых ценностей?

Фондовые ценности:

- акции (за исключением неконвертируемых привилегированных акций);

- депозитарные расписки;

- ценные бумаги, которые могут быть обменены на акции и депозитарные расписки;

- другие подобные ценные бумаги, цена которых зависит от изменений цены фондовых ценностей;

- производные ценные бумаги, базовым активом которых являются ценные бумаги, указанные выше.

В чем суть взаимосвязанных требований и обязательств?

Взаимосвязанные требования и обязательства - требования и обязательства, которые в силу условий договора (договоров) и (или) законодательства взаимосвязаны таким образом, что необходимость возврата привлеченных средств и (или) исполнения иных обязательств наступает для банка, небанковской кредитно-финансовой организации только при условии исполнения его (ее) соответствующих требований в сумме, достаточной для исполнения обязательств.

Указанные требования и обязательства не включаются в расчет нормативов ликвидности, достаточности нормативного капитала, максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), суммарной величины крупных кредитных рисков, максимального размера кредитного риска на одного инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц, суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц, максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A".

Требования банка, небанковской кредитно-финансовой организации к другому банку, небанковской кредитно-финансовой организации, признаваемые последним(ей) в соответствии с вышеизложенным обязательствами, взаимосвязанными с требованиями к третьему лицу, принимаются в расчет нормативов безопасного функционирования как требования к данному третьему лицу.

Что понимается под долевым участием?

Долевые участия - вклады в уставные фонды юридических лиц с целью участия в их управлении и получения прибыли.

Каково содержание принципа консервативности?

Принцип консервативности - отнесение при расчете показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования, активов к требованиям с наибольшими сроками погашения, пассивов - к обязательствам с наименьшими сроками возврата.

В чем суть величины риска?

Величина риска (кредитного, операционного, рыночного) - количественная оценка возможных потерь (убытков) в результате его реализации.

На какие виды подразделяются лицензии?

Лицензии подразделяются на генеральные, внутренние и разовые.

Генеральная лицензия дает банку право осуществлять указанные в ней банковские операции в иностранной валюте как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Внутренняя лицензия дает банку право осуществлять указанные в ней банковские операции в иностранной валюте на территории Республики Беларусь.

Разовая лицензия дает банку право осуществить отдельную операцию в иностранной валюте.

Какие операции осуществляются банком при наличии генеральной лицензии?

Генеральная лицензия дает банку право на совершение, как правило, следующих операций в иностранной валюте:

- открытие и ведение счетов в иностранной валюте белорусских, иностранных и международных организаций, совместных предприятий, белорусских и иностранных граждан;

- осуществление неторговых операций;

- проведение расчетов, связанных с экспортно-импортными операциями клиентов банка в иностранной валюте;

- осуществление за свой счет или по поручению клиентов операций по купле-продаже иностранной валюты в форме двусторонних сделок, а также на валютных биржах;

- осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическим лицам;

- открытие и ведение корреспондентских счетов коммерческого банка в иностранных банках (счета "Ностро"), а также счетов иностранных банков-корреспондентов в коммерческом банке (счета "Лоро");

- привлечение и размещение на территории Республики Беларусь и за ее пределами средств в иностранной валюте в форме кредитов, депозитов, вкладов и в других формах, принятых в международной банковской практике, выдача поручительств, гарантий и других денежных обязательств в пользу третьих лиц;

- другие операции, принятые в международной банковской практике и не запрещенные действующим законодательством по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

Какие операции осуществляются банком при наличии внутренней лицензии?