- величина чистой открытой позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть сделок СВОП.
Каково назначение и значение норматива участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставных фондах других коммерческих организаций?
В целях надзора за инвестиционной деятельностью банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливаются:
- норматив участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде одной коммерческой организации;
- норматив предельного размера участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности.
Норматив участия в уставном фонде одной коммерческой организации устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
Норматив предельного размера участия в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности устанавливается в размере не более 25 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде другого банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, допускается только после получения согласия Национального банка Республики Беларусь.
Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в результате которых доля участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, превысит 10 процентов (сохранится на уровне, превышающем 10 процентов), допускается только после получения разрешения Национального банка Республики Беларусь.
Каков порядок получения согласия Национального банка Республики Беларусь на участие банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в уставных фондах коммерческих организаций?
Для получения согласия или разрешения Национального банка Республики Беларусь банк, небанковская кредитно-финансовая организация представляют в Национальный банк Республики Беларусь ходатайство, в котором указываются:
- наименование юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции;
- виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом, информация, характеризующая его деятельность и финансовое состояние (включая сведения о размере уставного фонда, собственного капитала, активах, обязательствах и принимаемых рисках);
- экономическое обоснование целесообразности вложения средств;
- форма инвестиций;
- сумма осуществляемых инвестиций;
- доля предполагаемого участия в уставном фонде юридического лица, в котором участвуют банк, небанковская кредитно-финансовая организация;
- удельный вес испрашиваемой инвестиции в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
- удельный вес всех инвестиций с учетом испрашиваемой в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
- информация о выполнении нормативов минимального размера нормативного капитала и достаточности нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации с учетом осуществляемых инвестиций;
- сведения о наличии задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в последние двенадцать месяцев до подачи ходатайства;
- сведения о наличии фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения.
Национальный банк Республики Беларусь вправе потребовать представления дополнительной информации о деятельности юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции.
Каковы основания для отказа в получении согласия Национального банка Республики Беларусь на участие банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в уставных фондах коммерческих организаций?
Основаниями для отказа в выдаче согласия, разрешения являются:
- представление неполной и (или) недостоверной информации;
- наличие убытков у банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
- невыполнение установленных нормативов безопасного функционирования;
- наличие недосозданных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе;
- несоблюдение требований по формированию обязательных резервов, депонированных в Национальном банке Республики Беларусь;
- наличие задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в течение последних 12 месяцев до подачи ходатайства;
- наличие фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение 3 дней и более со дня наступления даты их исполнения;
- недостаточность обоснования целесообразности вложения средств.
Решение об удовлетворении ходатайства (отказе) принимается заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющим деятельность главного управления банковского надзора, а при наличии оснований для отказа решение может приниматься Советом директоров Национального банка Республики Беларусь.
Каково назначение и порядок расчета максимального размера привлеченных средств физических лиц?
В целях ограничения рисков банковской деятельности и предотвращения создания положения, угрожающего интересам вкладчиков и кредиторов, поддержания банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями достаточного объема средств в надежных активах для выполнения своих обязательств перед физическими лицами для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливается норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском.
В расчет привлеченных средств физических лиц принимаются средства, размещенные физическими лицами (за исключением средств, размещенных индивидуальными предпринимателями в целях осуществления ими предпринимательской деятельности) на счетах и во вкладах (депозитах) в банке, небанковской кредитно-финансовой организации в целях хранения и получения дохода на срок либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) независимо от вида такого договора и банковского счета, на который они размещаются, включая средства на расчетных (текущих) счетах, карт-счетах, благотворительных счетах, средства по операциям с электронными деньгами, вклады (депозиты) физических лиц; сберегательные сертификаты, облигации, выпущенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, которые согласно проспекту эмиссии и (или) законодательству могут быть размещены у физических лиц либо приобретаться физическими лицами на вторичном рынке.
Какие средства граждан не принимаются в расчет размера привлеченных ресурсов физических лиц?
В расчет размера привлеченных средств физических лиц не принимаются денежные средства физических лиц, сохранность и возврат которых гарантируются государством в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Каково соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка?
Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском не может превышать 1.
Порядок расчета активов банка, взвешенных на риск, приведен выше.
Каково содержание расчета размера общего процентного риска (методом погашения)?
Расчет размера общего процентного риска (метод погашения)
| N п/п | Зона | Временной интервал | Вес риска, % |
| 1 | I | 1 месяц и менее | 0 |
| От 1 до 3 месяцев | 0,20 | ||
| От 3 до 6 месяцев | 0,40 | ||
| От 6 до 12 месяцев | 0,70 | ||
| 2 | II | От 1 года до 2 лет | 1,25 |
| От 2 до 3 лет | 1,75 | ||
| От 3 до 4 лет | 2,25 | ||
| 3 | III | От 4 до 5 лет | 2,75 |
| От 5 до 7 лет | 3,25 | ||
| От 7 до 10 лет | 3,75 | ||
| От 10 до 15 лет | 4,50 | ||
| От 15 до 20 лет | 5,25 | ||
| Свыше 20 лет | 6,00 |
Каково содержание расчета размера общего процентного риска (методом продолжительности)?
| N п/п | Зона | Временной интервал | Возможное изменение уровня процентной ставки, % |
| 1 | I | 1 месяц и менее | 1 |
| От 1 до 3 месяцев | 1 | ||
| От 3 до 6 месяцев | 1 | ||
| От 6 до 12 месяцев | 1 | ||
| 2 | II | От 1 до 1,9 года | 0,90 |
| От 1,9 до 2,8 года | 0,80 | ||
| От 2,8 до 3,6 года | 0,75 | ||
| 3 | III | От 3,6 до 4,3 года | 0,75 |
| От 4,3 до 5,7 года | 0,70 | ||
| От 5,7 до 7,3 года | 0,65 | ||
| От 7,3 до 9,3 года | 0,60 | ||
| От 9,3 до 10,6 года | 0,60 | ||
| От 10,6 года до 12 лет | 0,60 | ||
| От 12 до 20 лет | 0,60 | ||
| Свыше 20 лет | 0,60 |
В чем суть формулы расчета коэффициента модифицированной дюрации?