Пример усиливающегося цикла приведен на рис.5.2.23.
3 19
изменения в результативности Уровень результативности
Уверенность в себе
изменение уверенности в себе
Рис.5.2.23. Пример усиливающегося цикла обратной связи.
Если у человека возрастает уровень результативности, это приводит к изменению уверенности в себе. А если выросла уверенность в себе, это, как правило, приводит к еще большему росту результативности.
«Сгшулятор полета».
Программа ithink позволяет не только построить имитационную модель, но и работать с ней в режиме реального времени, используя «Симулятор полета». Для осуществления этой возможности предназначена интерактивная «Контрольная панель». На ней располагают инструменты для ввода и вывода информации, а также инструменты для исследования и анализа модели.
Инструменты ввода позволяют разработчику модели или конечному пользователю изменять параметры модели быстро и легко, что особенно полезно для новичков в мире моделирования и имитации.
Слайдер. Слайдер - это инструмент, который позволяет изменять значение выбранного конвертора или потока, которые ранее были определены как константа, от выбранного минимума до выбранного максимума. Например, на рис.5.2.24 представлен слайдер, который позволяет изменять цену единицы продукции (price unit) в пределах от 70 до 80 денежных единиц.
Price Unit
32U
Рис.5.2.24. Слайдер.
Инструмент графического ввода (ИГВ). Если слайдер используется для установления и изменения констант в модели, то ИГВ используется для изменения предположений, коюрые выражены в графической форме (взаимосвязь двух переменных). ИГВ позволяет изменить вид кривой графической зависимости двух переменных, не потеряв при этом оригинальной зависимости (рис.5.2.25).
ByuActiv
У?- .. .: .?
"J ~"
Рис.5.2.25. Инструмент графического ввода.
Окно документации. Окно документации позволяет разработчику модели вставить в нужном месте любую информацию, которая может быть полезна для пользователя.
Инструменты вывода позволяют увидеть результаты моделирования.
График. Этот инструмент позволяет вывести график изменения значения любого элемента модели (склада, потока или конвертора) по шагам моделирования.
Таблица. Этот инструмент позволяет вывести в табличном виде изменения значения любого элемента модели (склада, потока или конвертора) по шагам моделирования.
Цифровой дисплей. Цифровой дисплей показывает текущее значение выбранной переменной модели (рис.5.2.26). Он позволяет отслеживать текущее значение важной переменной по ходу моделирования.
[ Pi sco untF actor \ 0.3
Рис.5.2.26. Цифровой дисплей.
Сигнальное устройство (мигалка). Сигнальное устройство позволяет задавать границы изменения переменной, при достижении которых, устройство меняет цвет (мигает): от зеленого - в нормальной ситуации, через желтый и сл\-чае приближения опасной черты, до красного - в случае перехода опасной черты (рис.5.2.27).
Рис.5.2.27. Сигнальное устройство.
Сообщение. Этот инструмент позволяет обеспечить немедленную обратную связь в процессе работы с моделью. Сообщение может быть послано при наступлении определенного события во время моделирования. Сообщение может предупреждать о чем-то, обращать внимание на важные моменты, давать позитивное или негативное подкрепление.
Кнопки. Этот инструмент позволяет совершать перемещения между разными частями модели, вызывать всплывающие окна с текстом, управлять процессом имитации.
322
5.3. Применение структурного динамического моделирования для оценки инвестиционных проектов.
С помощью языка ithink разработана модель, характеризующую поведение фирмы на рынке, и позволяющую анализировать выбранную стратегию. Сначала представим структурную схему, выделив крупные блоки модели (рис.5.3.1).
В модели выделено семь основных блоков: «цена», «спрос», «производство», «доходы», «финансы», «инвестиции» и «оценка». Эти семь блоков можно объединить и две группы, каждая из которых решает свою задачу. Первая группа включает следующие блоки: «цена», «спрос», «производство» и «доходы». В этой группе решается задача создания реалистичных сценариев возникновения денежных потоков от операционной деятельности.
ЦЕН Л
СПРОС
доходы
ПРОИЗВОДСТВО
ИНВЕСТИЦИИ
Рис.5.3.1. Основные блоки модели.
Вторая группа - это блоки «доходы», «финансы», «инвестиции» и «оцеп ка». В этой группе решается задача экономической оценки эффективности ип
вестиционного проекта. Оценка зависит от денежных потоков проекта, которые, в свою очередь, имеют три источника: доходы от операционной деятельности («доходы»), финансирование проекта за счет собственного и заемного капитала («финансы»), а также затраты и доходы от инвестиционной деятельности («инвестиции»). В блоке «оценка» происходит расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта с учетом денежных потоков от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также пошаговый расчет сальдо от всех видов деятельности для проверки реализуемости проекта. Вторая группа блоков представляет собой, по сути, субмодель, которая позволяет рассчитать основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта в соответствии с «Методическими рекомендациями ...».
Для построения модели важно понять, на каких предположениях, иногда интуитивных, руководство основывает свои решения. Стратегия принятия решений, как правило, основывается на сохранении доли рынка или на сохранении уровня прибыльности фирмы. Без учета динамических взаимосвязей важных переменных выбранная стратегия может привести к негативным результатам.
На рис.5.3.2 представлена диаграмма основных элементов, потоков и взаимосвязей в блоке «производство». В этом блоке моделируется процесс производства и поставки продукции. При этом учитывается, что объем производства может быть увеличен за счет сверхурочной работы персонала. Если продукция хранится на складе, то приходится нести дополнительные затраты.
Этот блок, как и вся модель, является достаточно универсальным, и легко настраивается в соответствии со спецификой конкретного предприятия. Можно предусмотреть выпуск нескольких видов продукции, включить в рассмотрение различные категории персонала.
324
объем производства
доставка
Выполнено заказов
сверхсрочные часы
Запас
Рис.5.3.2. Блок «производство».
На рис.5.3.3 представлен блок «спрос». Здесь моделируется влияние изменения рыночного спроса на изменение доли рынка, контролируемого фирмой.
доля рынка/время поставки
Рис.5.3.3. Блок «спрос».
При изменении цены происходит изменение доли рынка, что приводит к изменению количества заявок со стороны клиентов фирмы. На величину поставок продукции влияют как величина запасов на складе фирмы, так и существующий портфель заявок.
325
Последний блок из первой группы, который в то же время входит и во вторую группу блоков модели, представлен на рис.5.3.4. В этом блоке моделируется процесс формирования чистого дохода от операционной деятельности. Полные затраты формируются с учетом постоянных затрат, трудовых затрат, материальных затрат и затрат на хранение продукции. Общий доход зависит от цены продукции и выполненных заказов.
ia пас
цена
О-..
затраты на хранение
ПрПОЫ.П.НОС!
опиши .|о\о 1
накопленный чисшп доход
ч
полные , затраты..
чистый
ДОХОД
полные трудовые
постоянные j, ^...... затраты
затраты Лобъем ^Y \ /производства **
сверху р.труд.заграты/веРх>Р •1|аса
труд, затраты
сверху роч.час! персонал
а.
матер.затраты
уд. затраты на хранение
уд.пост.затраты
производств, мощность
о.-- '
выполненные заказы
уд,матер.затраты
рабочие часы стоимость часа
Рис.5.3.4. Блок «доходы».
Таким образом, четыре блока, входящие в данную группу, позволяют сформировать различные стратегии принятия решений в данной фирме с учетом существенных динамических взаимосвязей. Данные из блока «доходы» также позволят нам оценить денежные потоки от операционной деятельности. Добавив данные от блоков «финансы» и «инвестиции» у нас будет возможность оценить экономическую привлекательность инвестиционного проекта.
На рис.5.3.5 представлен блок «инвестиции».
.426
продажа активов
покупка актинон
Рис.5.3.5. Блок «инвестиции».
В этом блоке моделируются денежные потоки от инвестиционной деятельности. К притокам относят продажу активов в течение и по окончании проекта. К оттокам - капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, ликвидационные затраты в конце проекта.
На рис.5.3.6. представлен блок «финансы». В данном блоке моделируется процесс формирования источников для финансирования инвестиционного проекта.
долги и дивиденды Долгосрочный кредит
возврат кредита
формирование Акционерны
акц. кап шала капит;
дивиденд/время
lipoLlCHI НО КрСДШ \
выплата процентов по кредиту
Рис.5.3.6. Блок «финансы».
Предусмотрена возможность привлечения как собственного (акционерного) капитала, так и долгосрочных кредитов. При необходимости может быть добавлена опция учета привлечения краткосрочных кредитов. В случае форми-
327
рования акционерного капитала данный блок позволяет определить оптимальную политику выплаты дивидендов.
Остался последний блок модели - «оценка», который позволяет рассчитывать чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта и сальдо всех денежных потоков (рис.5.3.7).
сальдо
дисконтир. фактор
дисконтир. кап.затраты
Ставка1 дисконтирования
Рис.5.3.7. Блок «оценка».
В этом блоке помимо NPV проекта рассчитывают сальдо от всех денежных потоков. Дело в том, что даже при положительном значении NPV проекта, отрицательная величина накопленного сальдо хотя бы на одном шаге реализации проекта будет свидетельствовать о его нереализуемости.